Średnia ruchoma funkcja MetaStock Średnia ruchoma jest prawdopodobnie najczęściej stosowanym wskaźnikiem. Występuje w różnych typach i ma wiele zastosowań. Jednak w kategoriach podstawowych średnia krocząca pomaga złagodzić wahania cen (lub wskaźnika) i zapewnia dokładniejsze odzwierciedlenie kierunku, w którym odbywa się bezpieczeństwo. Średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi i pasują do kategorii trendów następujących po sobie. Różne typy obejmują proste, ważone, wykładnicze, zmienne i trójkątne. Różnica między różnymi typami średnich kroczących jest po prostu sposobem obliczania średnich. Na przykład, prosta średnia ruchowa umieszcza równą wagę dla każdej wartości w okresie ważonym i wykładniczym, kładąc większy nacisk na ostatnie wartości w okresie, w którym trójkątna średnia ruchoma kładzie większy nacisk na środkową sekcję okresu, a zmienna średnia ruchoma dostosowuje ważenie w zależności od zmienności w danym okresie. Skupiamy się na prostej średniej ruchomej, którą tworzy się przez znalezienie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Jest to obliczane poprzez zsumowanie cen zamknięcia papieru wartościowego na ustaloną liczbę okresów (np. 15) i podzielenie tej zsumowanej odpowiedzi przez liczbę okresów. Jeśli chodzi o inne typy średnich kroczących, ich obliczenia mogą być nieco bardziej złożone, ale założenie jest wciąż takie samo. Jedyną różnicą jest to, gdzie i jak są umieszczane odpowiednie wagi. SYNTAX Mov (Data Array, Periods, E S T TRI VAR W VOL) Tablica danych Jest to tablica danych, która zostanie uśredniona w celu utworzenia wskaźnika średniej ruchomej. Jest to najczęściej cena zamknięcia, ale mogą to być dowolne inne dane lub wskaźniki cenowe. Okresy Określa, ile okresów wykorzystuje się do obliczenia średniej ruchomej. EST TRI VAR W VOL Jest to typ średniej ruchomej, która ma być używana, pokazana w następujący sposób: E Wykładniczy S Prosty T Szeregi czasowe Tri Trójkątny Zmienny Var Zmienny W Wyrównany wolumin Objętość objętościowa Poniższy wzór przedstawia 15-krotną prostą średnią ruchomą cena zamknięcia: W powyższym przykładzie: Bardziej użytecznym zastosowaniem tego przykładu może być: CgtMov (C, 15, S) i VgtMov (V, 20, S) Powyższy wzór określa, że cena zamknięcia musi być powyżej 15-ciu okresów prostych średnia ruchoma (oznaczona przez CgtMov (C, 15, S)) i obecna objętość musi być większa od średniej z 20-krotności objętości (oznaczonej przez VgtMov (V, 20, S)). Patrząc na rysunek 3.27, widzimy 15-krotną prostą średnią ruchomą zastosowaną do wykresu. Rysunek 3.27 Wskaźnik średniej ruchomej Skonstruuj następujące formuły: 1. Przecięcie kursu zamknięcia na 20-krotnej średniej ważonej średniej kroczącej zamknięcia i 30-letniej prostej średniej kroczącej zamknięcia jest większe niż zwykła średnia krocząca z okresu zamknięcia wynosząca 50: Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika po programowaniu w MetaStock. quotDiscover Prosty sekret, który sprawia, że Metastock Easy amp Zidentyfikuje zyski Tradesquot Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o MetaStock Programming Study Guide Każdego dnia obliczamy średnią cenę akcji z ostatnich N dni. i spiskuj to. Możemy również obliczyć średnią cenę w ciągu ostatnich M dni. i spiskuj to. Kiedy się krzyżują, KUPUJEMY. A może SPRZECIWYĆ w zależności od tego, czy przejście jest z góry, czy z dołu Może to wyglądać tak: Gramy więc z liczbami M i N, dopóki nie byliśmy szczęśliwi. Oczywiście, prosta 200-dniowa średnia ruchoma, taka jak MA (P 1 P 2 P 3. P 200) 200, daje równą wagę wszystkim cenom, nawet takim, które miały miejsce 200 dni temu. Tak więc, jeśli chcemy nadać większą wagę do nowszych cen możemy użyć ważonej średniej ruchomej: gdzie K jest liczbą magiczną (co dobrze wyjaśnić za minutę). Pamiętaj, że przyjmujemy, że P 1 to cena 200 dni temu, a P 200 to najnowsza cena. a ta ostatnia cena jest pomnożona przez 200, więc jest 200 razy ważniejsza niż 200-dniowa cena, dobrze OK, co jeśli wszystkie ceny są równe, powiedzmy P. chcemy, aby średnia ważona również była równa P. Oznacza to: WMA (P 2P 3P, 200P) K P (1 2 3 200) K musi być równe P, więc K musi być równe (1 2 3 200). Jak można sobie wyobrazić, istnieje magiczna formuła dla tej sumy, a mianowicie: 1 2 3. 200 2002017, czyli wartość K. Ogólnie rzecz biorąc, dla średniej ruchomej N-dniowej mamy K 1 2 3. NN (N1) 2 (Wydaje mi się, że Euler odkrył to, gdy miał sześć lat, jak to sprawia, że się czujesz) Nasza ważona średnia ruchoma to teraz: Oczywiście, nikt nie ma, że względne wagi 1, 2, 3 są wyryte w kamień. Możemy wybrać dowolne wagi w 1. w 2. w 3. w N. i get: Zwróć uwagę, że liczba K jest wybrana tak, że w przypadku, gdy wszystkie ceny są równe, średnia ruchoma jest również równa tej cenie. Czas na zdjęcie (w którym używamy ciężarów 1, 2, 3): Zwróć uwagę, że ważona średnia ruchoma (która podkreśla nowsze ceny) jest bardziej zgodna z ceną akcji niż średnia 20-dniowa. OBCIĄŻONY OBCIĄŻENIEM OBROTOWYM PRZESIEDZENIEM Są jiliony ważonych średnich kroczących, które wybieramy jako wasze okresy oscylacji skrzydeł motyli i otrzymaliśmy kolejne WMA. Większość gra tylko z ceną akcji i ignoruje ilość akcji sprzedawanych po tej cenie. Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia wynosi 16, a w zeszłym miesiącu została zamknięta o godzinie 12, wówczas dzisiejsza cena jest bardziej znacząca. ponieważ jego nowszy (stąd ważniejszy) nie wydaje mi się, że nie, gdyby tylko dziesięć akcji zostało sprzedanych w wieku 16 lat, podczas gdy dziesięć milionów zostało sprzedanych w ubiegłym miesiącu o godzinie 12. (OK, przesadzam, ale masz pomysł, nie) To prowadzi nas do mojego ulubiony (który dobrze nazywa się VMA), niekoniecznie dlatego, że daje lepsze sygnały BUYSELL, ale dlatego, że ma sens (dla mnie, ponieważ VMA N-day to w przybliżeniu średnia cena płacona za każdą akcję w ciągu ostatnich N dni). To proste. Przyjmujemy, jako ciężary w 1. w 2. w 3. itp. wolumeny akcji notowanych w P1. P 2. P 3. itp. i uzyskaj: Oto zapas i ilość transakcji: cena w maju była bardzo ważna. Spójrz na wolumen W każdym razie, wyliczamy ważoną średnią kroczącą, powiedzmy N 100 dni (dlaczego nie) i otrzymuj: Im wyprzedzam siebie. Widzimy cenę akcji i 100-dniową VMA w ślicznym niebieskim, a także 5-dniową średnią ruchomą. (Nienawidzę umieszczać zbyt dużo akcji. Uh, nacisk na dynamikę ceny akcji jest zbyt drobny, zbyt nerwowy, zbyt skłonny do spike-then-fall, zbyt niestabilny, więc używamy szybkiej średniej, np. 5- dzień, bo podąża za ceną akcji całkiem blisko i jest bardziej smagły, tak po prawej) Więc to, co BUYLE sygnalizuje Stare na działce i zdecyduj kiedy chcesz KUPIĆ lub SPRZEDAĆ. W tych punktach zauważ, że VMA jest daleko od średniej (5-dniowej) średniej. To zapewnia nasze sygnały: Kiedy VMA - (5-dni) A następnie KUPUJEMY. Kiedy VMA - (5-dniowe) OOP-y użyłem etykiety VA zamiast VMA zmartwionego ataku, zamiast tego VMA. I jakie są optymalne wybory dla A i B (powyżej, wybrałem A 1,5 i B-1,5 na moją sugestię żon). I jest 5 najlepsza liczba dni dla szybkiej średniej I dlaczego jest 100 wybranych w VMA (Ponieważ jest 100 centsdollar lub 100 szparagów w moim ogrodzie) Decydujesz o czymś innym: niektórzy ludzie kakaują średnią ważoną wolumenem cenę po każdym handlu, przez cały dzień. Jeśli mogą kupić akcje za mniej niż ten VWAP. Dobre. Jeśli potrafią sprzedawać zapasy po cenie wyższej niż VWAP, to też dobrze. Dlaczego więc lubię VMA (w przeciwieństwie do innych technicznych wskaźników jillion) Załóżmy, że jest tylko dwóch handlowców, kupujących i sprzedających. Średnia cena płacona przez Nabywcę w przeszłości wynosiła 16 lat. Została ona mu sprzedana przez Sprzedawcę. Załóżmy, że cena akcji znacznie wzrośnie z poziomu 16, a następnie Kupujący sprzeda (aby zablokować swoje zyski). Spowoduje to obniżenie ceny, więc jako usługa VMA powinniśmy również SPRZEDAĆ. Załóżmy jednak, że cena znacznie spadnie, a następnie sprzedawca (wcześniej sprzedała Kupującemu) odskoczy z powrotem, ponieważ zapasy są teraz tanie. To podniesie cenę, więc jako VMA - observer również powinniśmy KUPOWAĆ. Problem polega oczywiście na identyfikacji tej ceny. Najlepsze, co możemy zrobić, to obliczyć średnią cenę zakupu w ciągu ostatnich kilku dni. Zgadnij, co to jest Cóż, prawie. Widzisz, VMA zakłada, że wszystkie akcje są sprzedawane w dniach, w których cena zamknięcia jest nieważna. ale VMA to dobry szacunek średniej ceny, prawda P. S. Poniższy arkusz kalkulacyjny w rzeczywistości wykorzystuje średnią między wysoką i niską wartością dla dnia. Oczywiście, kupuj taniej i sprzedawaj wysokie, to jest dobre, ale niskie w porównaniu do tego, co wysokie w porównaniu do tego, co w porównaniu z VMA. Oto przykład: zacznij od, powiedz 10K w CASH i 10K w niektórych zasobach. Za każdym razem, gdy VMA 100-day mówi, żeby KUPIĆ, wydajesz 50 gotówki (bo będziesz chciał trochę zostawić na wypadek, gdyby był inny KUP KOMIN). Za każdym razem, gdy VMA 100-dniowy mówi, SPRZEDAJ, sprzedajesz 50 swoich zapasów (bo będziesz chciał zostawić trochę na wypadek, gdyby był inny SPRZEDAWCA do góry). Jak twoje portfolio porównuje się ze zmianą ceny akcji Więc co wybrałem dla A i BI wybranych tak: A 4,5 i B-1,5, a teraz, gdy mam te liczby (które są charakterystyczne dla tego stada w tym czasie okres) Używam ich, by dać mi KUP i SPRZEDAĆ sygnały dla (najbliższej) przyszłości. Och, jeszcze jedno. Wygodne jest wiedzieć, jak blisko mamy KUPUJ lub SPRZEDAJEMY. W tym celu możemy każdego dnia ustalić cenę akcji, która dałaby KUP lub SPRZEDAĆ. tak jak: To daje: gdzie KUPUJEMY (lub SPRZEDAJ), gdy cena akcji jest poniżej (lub powyżej) tych krzywych. Możesz zobaczyć SPRZEDAJ w lipcu i KUPUJ we wrześniu, a inny SPRZEDAŻ może się podnieść. Jakiego rodzaju zapasów powinniśmy wziąć pod uwagę w przypadku VMA, uważam, że powinny być: dość zmienne (abyśmy mogli grać w huśtawki), jak np. Mebbe. Oczekuje się, że wzrośnie na dłuższą metę (przykład) Aaah. ale rozważ to: Nie jest zbyt ekscytujące (że straty były mniejsze niż Buy Hold).Jak wybrać A B Jest to zła technika wyboru liczb A. B . które mają niewielki związek z cenami i wielkościami, które rozważaliśmy, więc rozważ ich wybór w następujący sposób: Dobrze SPRZEDAJ, kiedy szybki MA jest znacznie WIĘKSZY niż VMA. powiedz 25 więcej. To wymaga lub, powiedzmy, MA VMA 1.25 lub jeszcze lepiej KUPUJ, gdy szybki MA jest znacznie mniejszy niż VMA. powiedz 15 mniej. To wymaga, abyście zrozumieli, że te odsetki, 25 i 15, są całkowicie zależne od nas i są nierozerwalnie związane z naszą chciwością. więc możesz nazywać je GREEDY PERCENTAGES. Tak czy inaczej. zdjęcie jest w porządku: Tutaj rysujemy MA VMA -1 i zauważamy, kiedy jest większe lub mniej niż 25. (Thems czerwone i zielone linie, oznaczające sprzedać lub kupić) LUB, możemy (tak jak wcześniej) zaplanować cenę akcji a także ceny, które dałoby KUP lub SPRZEDAĆ: Kiedy cena akcji przenosi się powyżej linii SPRZEDAŻ, my. uh, sprzedaj i kiedy przesunie się poniżej linii KUP. cóż, może lepiej byłoby spojrzeć na to w ten sposób: Wyznaczamy VMA i MA oraz cenę akcji i KUPUJEMY i SPRZEDAJEMY (zakładając, że zaczynaliśmy z równymi kwotami w gotówce i STOCK i używaliśmy tylko 50 za każdym razem był kupiony lub sprzedany) i możemy również wskazać zysk VMA w stosunku do zysku z akcji (w pokazanym okresie). Uh. czy wspomniałem, że użyliśmy 200-dniowej ważonej ruchomej średniej tutaj. Zrobiłem pakiet za pomocą VMA Ill. (Zobacz wersję próbną VMA) Oto arkusz kalkulacyjny, w którym można zagrać: Volume Weighted Uśrednianie, w którym dane magazynowe są pobierane z witryny internetowej, a Ty wybierasz swoje chciwe wartości procentowe. i czy masz 100-dniową lub 157-dniową VMA i czy wydajesz WSZYSTKIE, czy tylko 47, gdy kupujesz, a kiedy sprzedajesz, możesz sprzedać tylko 23 swoje zapasy i. cóż, masz pomysł. GRAJ Z NAMI Jest tylko to zastrzeżenie. Jeśli stracisz pieniądze za pomocą ignorancji VMA Ill roszczenia. a ta strona ulegnie samozniszczeniu. Jeśli zarabiasz, Ill akceptuję niewielki procent. Aint VMA jest przytłaczający, aby być kontynuowanym. jedna-dni-dni 8,20 Wynosijąca wykładnicza średnia krocząca Wykładnicza średnia ruchoma z zerem (ZLEMA) jest zmienną EMA (patrz wykładnicza średnia ruchoma), która dodaje momentum mające na celu zmniejszenie opóźnienia w średniej śledzić bieżące ceny. Dla danego okresu N-dni formuła to: Gdzie okres Ldquolagrdquo to (N-1) 2. Zwykły EMA zastosowany do punktów prostych kończy się zawsze blisko (N-1) 2 dni temu. Tak więc pomysł dodania tej różnicy ldquoclose - closelagrdquo ma zrekompensować to opóźnienie, aby ZLEMA śledzić dokładnie linię prostą. Oczywiście rzeczywiste dane rzadko są prostą linią, ale zasadą jest popychanie ZLEMY w kierunku zbliżonego do obecnego zamknięcia. Obliczenia wciąż kończą się jako różne wagi dla każdej poprzedniej ceny. Efektem tego okresu jest wprowadzenie ostatnich cen na wagę i dokładne śledzenie oraz ujemne wagi na poprzednich warunkach. Nastąpił gwałtowny skok ciężarów w punkcie opóźnienia impulsu. Na przykład poniższy wykres jest wagą dla N15 (punkt 7 opóźnienia). Opóźnienie EMA na linii prostej można łatwo obliczyć za pomocą formuły mocy dla EMA (patrz wykładnicza średnia ruchoma), zastosowanej do nieskończonej sekwencji cen obniżających się o 1 każdego dnia i osiągających dzisiaj 0. W przypadku nieliniowych sekwencji opóźnienie nie jest proste (N-1) 2. ale będzie się różnić w zależności od kształtu, okresu cyklicznych komponentów itp. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart to darmowe oprogramowanie, które można redystrybuować i modyfikować zgodnie z warunkami GNU General Licencja Publiczna opublikowana przez Free Software Foundation w wersji 3 lub (według Państwa wyboru) w dowolnej późniejszej wersji.
No comments:
Post a Comment