Forex formula excel

Stawki Forex w czasie rzeczywistym w Excelu Dzięki temu bezpłatnemu arkuszowi kalkulacyjnemu uzyskaj bieżące kursy wymiany walut na żywo w Excelu. Cytaty są opóźnione o około 15 lub 20 minut, ale są aktualizowane co minutę. Wszystko jest zautomatyzowane w VBA. VBA można przeglądać i modyfikować. Nakrętki i śruby kodu to QueryTable, która pobiera najnowsze kursy forex z finance. yahoo dla dwóch określonych walut. Wystarczy wpisać dwa trzyliterowe kody walut i kliknąć przycisk (tutaj znajdziesz listę kodów walut). VBA następnie pobiera najnowsze kursy wymiany walut z Yahoo do Excela, korzystając z tabeli zapytań. Następnie program Excel pobiera poprzednie zamknięte, otwarte i bieżące stawki bidask dla pary walut. Kliknięcie przycisku ponownie odświeża cytaty z najnowszymi wartościami. Automatycznie aktualizowany rynek Forex w czasie rzeczywistym w Excelu Teraz, w tym miejscu możemy być sprytni i uzyskać Excel, aby automatycznie aktualizować kursy wymiany na żywo. 1. Wybierz QueryTablica jak pokazano poniżej, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości zakresu danych. 2. W menu Właściwości zakresu danych zewnętrznych zaznacz opcję Odśwież wszystkie i wybierz czas aktualizacji (możesz wybrać tylko liczbę całkowitą minut). Teraz kliknij OK. Program Excel automatycznie aktualizuje dane w QueryTable, bez konieczności klikania przycisków lub uruchamiania makr. Fajnie, eh używam wariantu tego arkusza kalkulacyjnego, aby śledzić wartość funta moich zagranicznych oszczędności. Możesz na przykład zmodyfikować VBA, aby pobrać stawki Forex dla wielu par walutowych (daj mi znać, jeśli chcesz ten arkusz kalkulacyjny). Inny arkusz kalkulacyjny Excel pobiera codzienne historyczne kursy wymiany między dwiema datami. 9 myśli na temat kursów walutowych w czasie rzeczywistym w Excelu rdquo Podobnie jak bezpłatna baza wiedzy na temat arkuszy kalkulacyjnych Najnowsze wiadomości Formuły obliczeń kalkulacyjnych Jak obliczyć marżę 1) Jeśli podstawową walutą jest USD (USDCHF, USDJPY, USDCAD): Marża 100 000 x dźwignia wielkości partii Na przykład, jeśli otworzysz 0,3 części USDCHF z dźwignią 1: 100, wymagany będzie następujący margines: 100 000 x 0,3 100 300 Dźwignia 1: 200, Marża 100 000 x 0,3 200 150 Jednakże, jeśli korzystasz z Funkcja zabezpieczająca (hedging oznacza, że ​​otwierasz 2 zamówienia tej samej pary walutowej: 1 zamówienie do kupienia i 1 zamówienie do sprzedaży), a marża nie jest wymagana dla 2 zamówień. Na przykład, jeśli otwierasz kupno 0,04 lota USDCHF, marża wyniesie 40. Jeśli później otwierasz sprzedaż 0,05 lota USDCHF, twoja marża zmieni się na 50. Całkowity margines dla tych 2 zamówień będzie składał się tylko z 50 ale nie z 90 (40 50). 2) Jeżeli USD jest walutą kwotowania (EURUSD, GBPUSD), wymagana marża będzie zawsze inna. Marża bieżące kwotowanie czasy wielkość partii x 100 000 dźwigni Na przykład, jeśli otworzysz 0,05 lota EURUSD z bieżącą kwotą 1.2706 z dźwignią 1: 100, wymagany będzie następujący margines: 1,2706 x 0,05 x 100 000 100 63,53 Dźwignia 1 : 200, Margin 1,2706 x 0,05 x 100 000200 31,76 Jak obliczyć pip 1) Jeśli USD jest walutą kwotowania, np. EURUSD: (Jednostki: 1 lot 100 000, 0,1 części 10 000, 0,01 lot 1000) 1 pip 0,0001 x jednostki 2) Jeśli USD jest walutą podstawową, np. USDCHF: 1 pip 0.0001 x unitsquote 3) Jeśli jest to para walutowa, np. EURGBP: 1 pips 0,0001 x szt. X oferta wyceny walutowej (GBPUSD) Jak obliczyć kapitały własne Saldo zmienne Zysk - Strata zmienna Jak obliczyć poziom marży Poziom marży (EquityMargin) x 10006172017 Najnowsza wersja TraderCode (v.5.6) zawiera nową analizę techniczną wskaźniki, tworzenie wykresów punktowych i strategicznych analiz historycznych. 06172017 Najnowsza wersja NeuralCode (v1.3) do handlu sieciami neuronowymi. 06172017 Pakiet kodów kreskowych ConnectCode - umożliwia tworzenie kodów kreskowych w aplikacjach biurowych i zawiera dodatek do programu Excel, który obsługuje masowe generowanie kodów kreskowych. 06172017 InvestmentCode, kompleksowy zestaw kalkulatorów finansowych i modeli dla Excela, jest już dostępny. 09012009 Wprowadzenie darmowych inwestycji i kalkulatora finansowego dla programu Excel. 0212008 Wydanie SparkCode Professional - dodatek do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w Excelu z liniami świecącymi 12152007 Ogłaszający Duplikat Remover ConnectCode - potężny dodatek do wyszukiwania i usuwania duplikatów wpisów w Excelu 09082007 Uruchomienie TinyGraphs - dodatek open source do tworzenia wykresów iskier i drobnych wykresy w programie Excel. Strategia Backtesting w Excel Expert Backtesting Expert Backtesting Expert to model arkusza kalkulacyjnego, który pozwala tworzyć strategie handlowe za pomocą wskaźników technicznych i prowadzenia strategii za pomocą danych historycznych. Skuteczność strategii można następnie mierzyć i analizować szybko i łatwo. Podczas procesu analizy historycznej ekspert analizy historycznej przeprowadza analizę danych historycznych w kolejności od wiersza do dołu. Każda określona strategia zostanie oceniona w celu ustalenia, czy warunki wejścia są spełnione. Jeśli warunki zostaną spełnione, zostanie wprowadzona transakcja. Z drugiej strony, jeśli warunki wyjścia zostaną spełnione, pozycja, która została wprowadzona poprzednio, zostanie zakończona. Różne warianty wskaźników technicznych mogą być generowane i łączone w celu utworzenia strategii handlowej. Dzięki temu Backtesting Expert jest niezwykle wydajnym i elastycznym narzędziem. Ekspert analizy historycznej Ekspert analizy historycznej to model arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia tworzenie strategii handlowych za pomocą wskaźników technicznych i prowadzenie strategii za pomocą danych historycznych. Skuteczność strategii można następnie mierzyć i analizować szybko i łatwo. Model może zostać skonfigurowany tak, aby wchodził w pozycje długie lub krótkie, gdy wystąpią określone warunki, i opuszcza pozycje, gdy spełniony jest inny zestaw warunków. Dzięki automatycznemu handlu na danych historycznych model może określić opłacalność strategii handlowej. Ekspert testowy z krokiem wstecz Samouczek 1. Uruchom eksperta z zakresu analizy historycznej Eksperta analizy historycznej można uruchomić z menu Start systemu Windows - Programy - TraderCode - ekspert do testowania wstecznego. Spowoduje to uruchomienie modelu arkusza kalkulacyjnego z wieloma arkuszami roboczymi w celu wygenerowania wskaźników analizy technicznej i wykonania testów na różnych strategiach. Można zauważyć, że Backtesting Expert zawiera wiele znanych arkuszy roboczych, takich jak DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput i ChartOutput z modelu Technical Analysis Expert. Pozwala to na szybkie i łatwe wykonywanie wszystkich testów zwrotnych w znanym środowisku arkusza kalkulacyjnego. 2. Najpierw wybierz arkusz roboczy DownloadedData. Możesz kopiować dane z dowolnych plików arkuszy kalkulacyjnych lub plików CSV do tego arkusza w celu analizy technicznej. Format danych jest pokazany na diagramie. Możesz także zapoznać się z dokumentem Pobierz dane giełdowe, aby pobrać dane z dobrze znanych źródeł danych, takich jak Yahoo Finance, Google Finance lub Forex, do wykorzystania w eksperymencie z analizy historycznej. 3. Po skopiowaniu danych przejdź do arkusza AnalysisInput i kliknij przycisk Analyze and BackTest. Spowoduje to wygenerowanie różnych wskaźników technicznych w arkuszu AnalysisOutput i wykonanie weryfikacji historycznej strategii określonych w arkuszu kalkulacyjnym StrategyBackTestingInput. 4. Kliknij arkusz roboczy StrategyBackTestingInput. W tym samouczku musisz tylko wiedzieć, że określiliśmy zarówno długą, jak i krótką strategię, używając ruchomych średnich crossoverów. Będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące określania strategii w następnej części tego dokumentu. Poniższy schemat pokazuje dwie strategie. 5. Po zakończeniu testów wstecznych dane wyjściowe zostaną umieszczone w arkuszach AnalysisOutput, TradeLogOutput i TradeSummaryOutput. Arkusz AnalysisOutput zawiera pełne historyczne ceny i wskaźniki techniczne akcji. Podczas testów zwrotnych, jeśli spełnione są warunki strategii, informacje takie jak cena kupna, cena sprzedaży, prowizja i zysk zostaną zapisane w tym arkuszu w celu łatwego odniesienia. Ta informacja jest przydatna, jeśli chcesz prześledzić strategie, aby zobaczyć, w jaki sposób pozycje zapasów są wprowadzane i zamykane. Arkusz TradeLogOutput zawiera podsumowanie transakcji przeprowadzonych przez eksperta ds. Analizy historycznej. Dane można łatwo filtrować, aby wyświetlać tylko dane dla określonej strategii. Ten arkusz jest przydatny do określenia ogólnego zysku lub straty strategii w różnych ramach czasowych. Najważniejsze dane wyjściowe testów zwrotnych są umieszczane w arkuszu kalkulacyjnym TradeSummaryOutput. Ten arkusz zawiera całkowity zysk zrealizowanych strategii. Jak pokazano na wykresie poniżej, strategie wygenerowały łączny zysk w wysokości 2544,20, dając łącznie 10 transakcji. Z tych transakcji 5 to długie pozycje, a 5 to krótkie pozycje. Współczynnik winorośli o wartości większej niż 1 wskazuje na opłacalną strategię. Wyjaśnienie różnych arkuszy roboczych Ta sekcja zawiera szczegółowe objaśnienie różnych arkuszy w modelu testu historycznego. Arkusze danych DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput i ChartOutput są takie same, jak w modelu Expert Analysis Technical. Dlatego nie będą opisane w tej sekcji. Pełny opis tych arkuszy znajduje się w dziale Technical Analysis Expert. StrategyBackTesting Arkusz kalkulacyjny Wszystkie dane wejściowe do weryfikacji historycznej, w tym strategie, są wprowadzane za pomocą tego arkusza roboczego. Strategia to w zasadzie zestaw warunków lub reguł, które kupisz w magazynie lub sprzedasz akcje. Na przykład możesz chcieć wykonać strategię, aby przejść na Long (zakup akcji), jeśli średnia krocząca w ciągu 12 dni przekroczy średnią z 24 dni. Arkusz ten działa razem ze wskaźnikami technicznymi i danymi cenowymi w arkuszu AnalysisOutput. W związku z tym wskaźniki techniczne średniej ruchomej muszą być generowane, aby strategia handlowa opierała się na średniej ruchomej. Pierwsze dane wejściowe wymagane w tym arkuszu (jak pokazano na wykresie poniżej) to określenie, czy wyjść z wszystkich transakcji na końcu sesji testowania wstecznego. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym wystąpiły warunki zakupu zapasów, a ekspert analizy historycznej wprowadził długi (lub krótki) handel. Jednak ramy czasowe są zbyt krótkie i zostały zakończone, zanim handel spełni warunki wyjścia, co spowoduje, że niektóre transakcje nie zostaną zakończone po zakończeniu sesji analizy historycznej. Możesz ustawić na Y, aby wymusić zakończenie wszystkich transakcji po zakończeniu sesji analizy historycznej. Inaczej, transakcje pozostaną otwarte, gdy sesja testowa zakończy się. Strategie W jednym pojedynczym teście zwrotnym można obsłużyć maksymalnie 10 strategii. Poniższy schemat przedstawia dane wejściowe wymagane do określenia strategii. Inicjały strategii - dane wejściowe akceptują maksymalnie dwa alfabety lub cyfry. Inicjały strategii są wykorzystywane w arkuszach AnalysisOutput i TradeLog do identyfikacji strategii. Long (L) Short (S) - Służy do wskazania, czy należy wprowadzić pozycję długą lub krótką, gdy spełnione są warunki wejścia strategii. Warunki wejścia Długi lub krótki handel zostanie wprowadzony po spełnieniu warunków wejścia. Warunki wprowadzania można wyrazić jako wyrażenie formuły. Wyrażenie formuły uwzględnia wielkość liter i może korzystać z funkcji, operatorów i kolumn, jak opisano poniżej. crossabove (X, Y) - Zwraca True, jeśli kolumna X przekroczy powyższą kolumnę Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby upewnić się, że rzeczywiście nastąpiło przejście. crossbelow (X, Y) - Zwraca True, jeśli kolumna X przechodzi poniżej kolumny Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby upewnić się, że rzeczywiście nastąpiło przejście. i (logicalexpr,) - Boolean And. Zwraca wartość True, jeśli wszystkie wyrażenia logiczne mają wartość True. lub (logicalexpr,) - Boolean Or. Zwraca True, jeśli dowolne z wyrażeń logicznych ma wartość True. daysago (X, 10) - Zwraca wartość (w kolumnie X) z 10 dni wcześniej. previoushigh (X, 10) - Zwraca najwyższą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni włącznie z dzisiaj. previouslow (X, 10) - Zwraca najniższą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni włącznie. Operatory większe niż równe Nie równe Większe lub równe Dodawanie - Odejmowanie Kolumna Mnożenia Kolumny (od AnalysisOutput) A - Kolumna AB - Kolumna BC .. .. YY - Kolumna YY ZZ - Kolumna ZZ Jest to najciekawsza i najbardziej elastyczna część Wpisu Warunki. Umożliwia określenie kolumn z arkusza AnalysisOutput. Po przeprowadzeniu testów zwrotnych każdy wiersz z kolumny zostanie użyty do oceny. Na przykład A 50 oznacza, że ​​każdy z wierszy w kolumnie A arkusza AnalysisOutput zostanie określony, czy jest większy niż 50. AB W tym przykładzie , jeśli wartość w kolumnie A w arkuszu kalkulacyjnym AnalysisOutput jest większa lub równa wartości kolumny B, warunek wejścia zostanie spełniony. i (A B, CD) W tym przykładzie, jeśli wartość w kolumnie A arkusza roboczego AnalysisOutput jest większa niż wartość kolumny B, a wartość kolumny C jest większa niż kolumna D, warunek wejścia zostanie spełniony. crossabove (A, B) W tym przykładzie, jeśli wartość kolumny A w arkuszu kalkulacyjnym AnalysisOutput przekracza wartość B, warunek wejścia zostanie spełniony. "W poprzek" oznacza, że ​​początkowo wartość A jest mniejsza lub równa B, a wartość A później staje się większa niż B. Warunki wyjścia Warunki wyjścia mogą korzystać z funkcji, operatorów i kolumn, zgodnie z warunkami wprowadzania. Ponadto może również wykorzystywać zmienne, jak pokazano poniżej. Zmienne dla zysku z warunków wyjściowych Jest to cena sprzedaży pomniejszona o cenę zakupu. Cena sprzedaży musi być wyższa niż cena zakupu, aby uzyskać zysk. W przeciwnym razie zysk wyniesie zero. strata Jest to zdefiniowana jako cena sprzedaży pomniejszona o cenę zakupu, gdy cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu. zysk (cena sprzedaży - cena zakupu) cena zakupu Uwaga. cena sprzedaży musi być większa lub równa cenie zakupu. W przeciwnym razie zysk będzie wynosił zero. losspct (cena sprzedaży - cena zakupu) cena zakupu Uwaga. cena sprzedaży musi być niższa niż cena zakupu. W przeciwnym razie losspct wyniesie zero. Przykłady profitpct 0.2 W tym przykładzie, jeśli zysk w ujęciu procentowym jest większy niż 20, warunki wyjścia zostaną spełnione. Prowizja - prowizja wyrażona jako procent ceny transakcyjnej. Jeśli cena handlowa wynosi 10, a prowizja to 0,1, prowizja wyniesie 1. Procent prowizji i prowizji w dolarach zostanie zsumowany, aby obliczyć całkowitą prowizję. Prowizja - prowizja wyrażona w dolarach. Procent prowizji i prowizji w dolarach zostanie zsumowany, aby obliczyć całkowitą prowizję. Liczba akcji - Liczba akcji do zakupu lub sprzedaży, gdy zostaną spełnione warunki wstępne strategii. TradeSummaryWyłącz arkusz roboczy Jest to arkusz roboczy zawierający podsumowanie wszystkich transakcji przeprowadzonych podczas testów zwrotnych. Wyniki są podzielone na długie i krótkie transakcje. Opis wszystkich pól można znaleźć poniżej. Total ProfitLoss - Całkowity zysk lub strata po odjęciu prowizji. Wartość ta jest obliczana poprzez zsumowanie wszystkich zysków i strat wszystkich transakcji symulowanych w teście wstecznym. Total ProfitLoss before Commission - Całkowity zysk lub strata przed uruchomieniem. Jeśli prowizja jest ustawiona na zero, to pole będzie miało taką samą wartość jak Total ProfitLoss. Total Commission - Całkowita prowizja wymagana dla wszystkich transakcji symulowanych podczas testu back. Całkowita liczba transakcji - Całkowita liczba transakcji przeprowadzonych podczas symulowanego testu z powrotem. Liczba zwycięskich transakcji - liczba transakcji, które generują zysk. Liczba zawieranych transakcji - liczba transakcji, które powodują stratę. Procent zwycięskich transakcji - liczba zwycięskich transakcji podzielona przez całkowitą liczbę transakcji. Procent utraty transakcji - liczba przegranych transakcji podzielona przez całkowitą liczbę transakcji. Średnia wygrana Transakcja - średnia wartość zysków zwycięskich transakcji. Średnia utrata handlu - średnia wartość strat z tytułu przegranych transakcji. Średnie obroty - średnia wartość (zysk lub strata) pojedynczego obrotu symulowanego testu z powrotem. Największy zwycięski handel - zysk z największego zwycięskiego handlu. Największy spadek Handlu - Utrata największego przegranego handlu. Współczynnik średniej utraty winywy - Średni zwycięski Handel podzielony przez Średni przegrywający Handel. Ratio winloss - Suma wszystkich zysków w zwycięskich transakcjach podzielona przez sumę wszystkich strat w przegranych transakcjach. Stosunek większy niż 1 wskazuje na opłacalną strategię. Arkusz kalkulacyjny TradeLogOutput Ten arkusz zawiera wszystkie transakcje symulowane przez eksperta analizy historycznej, posortowane według daty. Pozwala to na zbliżenie się do każdej określonej branży lub czasu, aby szybko i łatwo ustalić opłacalność strategii. Data - Data, w której wprowadzono lub zamknięto pozycję długą lub krótką. Strategia - strategia wykorzystywana do realizacji tego handlu. Pozycja - pozycja handlu, zarówno długa, jak i krótka. Handel - wskazuje, czy ten handel kupuje lub sprzedaje akcje. Akcje - Liczba akcji w obrocie. Cena - cena, w której zapasy są kupowane lub sprzedawane. Comm. - Całkowita prowizja za ten handel. PL (B4 Comm.) - Zysk lub strata przed prowizją. PL (rufowa komunikacja) - Zysk lub strata po prowizji. Smar. PL (ang. Comm Comm.) - Skumulowany zysk lub strata po prowizji. Jest to obliczane jako łączna suma zysków z pierwszego dnia handlu. PL (na pozycji zamknięcia) - Zysk lub strata, gdy pozycja jest zamknięta (zakończona). Zarówno prowizja za wjazd, jak i prowizja za wyjście będą rozliczane w tym PL. Na przykład, jeśli mamy pozycję długą, gdzie PL (łączność B4) wynosi 100. Przyjmując, kiedy pozycja jest wprowadzana, pobiera się 10 prowizji, a po wyjściu z tej pozycji pobiera się kolejną prowizję w wysokości 10. PL (na pozycji zamknięcia) wynosi 100-10 → 80. Zarówno prowizja po wejściu w pozycję, jak i po wyjściu z pozycji są rozliczane na pozycji blisko. Powrót do oprogramowania analizy technicznej TraderCode i wskaźników technicznych